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Descubriendo EuroStockScreener (V)

Durante la serie de artículos publicados en este mismo blog acerca del funcionamiento de la herramienta Low-Cost EuroStockScreener, he hecho mención en reiteradas ocasiones de la funcionalidad Filter Maker, dicha funcionalidad debe de ser analizada exhaustivamente por su importancia dentro de ESS.

Para comenzar debo de definir exactamente qué es y para qué funciona dicha funcionalidad: Filter Maker es el panel en el que insertaremos los filtros que deseemos en cada momento y, a gracias al cual, seremos capaces de filtrar todo el mercado europeo en tan solo unos pocos segundos.

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En la imagen adjunta se puede apreciar el panel del Filter Maker mediante el que el usuario de la herramienta ESS podrá configurar sus filtros. Sin embargo, desde esta funcionalidad el usuario también podrá realizar otro tipo de gestiones de importancia relacionadas con las opciones de perfil.

Comenzando por esto último, cabe destacar que, desde la pestaña superior “Usuario”, el usuario de la herramienta podrá modificar aspectos tan importantes como el nombre de su cuenta y/o la contraseña de la misma. Por otro lado, la pestaña “Filtros” permite activar o desactivar el asistente de ayuda que nos aparecerá a la hora de crear nuestro filtro de mercado.

Como se puede apreciar en la imagen superior, el panel del Filter Maker nos aparece por defecto en la pestaña “Filtro”, mediante la cual el usuario puede insertar el código para filtrar activos, utilizando el lenguaje de programación que ofrece la herramienta, como por ejemplo, el siguiente:

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Con el anterior código queremos buscar aquéllos activos que están saliendo de la zona de sobreventa en el oscilador RSI-14. Para ello, le decimos a la herramienta que nos busque los valores que han estado por debajo de la línea de 30 (sobrevendidos) y que, además, durante la sesión de hoy haya cerrado por encima de 30. Así pretendemos aprovechar al máximo el giro de tendencia que nos anticipa el RSI-14.

Tras insertar el código, ya sea a través de los filtros predefinidos como de manera manual, el usuario podrá seguir configurando su Filter Maker para poder obtener unos resultados más definidos.

Continuamos con la pestaña “Opciones de Gráfico”, en ella, se pueden configurar las opciones que queremos que nos aparezcan en los gráficos una vez la herramienta nos devuelva los activos filtrados. Entre las opciones a personalizar en los gráficos se encuentran desde el tipo de escala que queremos tener, como qué indicadores queremos que nos aparezca, etc.

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Por ejemplo, he decidido añadir una SMA de 200 sesiones al gráfico, así como una escala lineal en forma de Candlesticks y con un horizonte temporal de 6 meses.

Una vez atribuidas las opciones que queremos que nos aparezcan en los gráficos, continuamos con la selección de mercados o sectores en los que el usuario desee realiza la búsqueda. Hace unas semanas realicé un tutorial sobre cómo filtrar por sectores por lo que, ahora, filtraré por mercados para conocer así otro modo de posible configuración de las búsquedas avanzadas que nos proporciona ESS.

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Tal y como se puede comprobar, he seleccionado unas listas creadas por mi previamente, con los principales índices europeos. Para crear un índice o una lista con los activos que el usuario desee, tan solo deberá ir al apartado “Listas Favoritas” desde la página de Inicio y, desde allí, hacer clic en “Nueva Lista Favorita”.

Una vez seleccionado las listas que previamente hemos debido de configurar, el usuario puede además, seleccionar un patrón de velas que quiera buscar mediante la introducción del mismo en la pestaña “Velas dinámicas”. Este apartado ya se pudo ver en otro tutorial que realicé por lo que, por hacer menos denso este tutorial, vamos a obviar dicho apartado.

Tras configurar nuestro Filter Maker, tan solo tenemos que hacer clic en “Ejecutar” y EuroStockScreener automáticamente y en muy pocos segundos nos devolverá aquéllos activos que cumplen con los filtros propuestos por el usuario.

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En este caso, y en el día de hoy, tan solo hemos encontrado un activo que cumpla con todos los requisitos aplicados. Se trata de Sacyr Vallehermoso (SYV.MC) y, como se puede comprobar en la próxima imagen adjunta, cumple a la perfección con los parámetros propuestos por el usuario:

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Finalmente, cabe por destacar que, si el usuario desea guardar toda la configuración del filtro lo puede realizar con tan solo hacer clic en “Guardar Filtro” dentro de la funcionalidad Filter Maker. Con tan solo denominar el filtro, éste se guardará automáticamente en el apartado de Inicio correspondiente a “Mis Filtros” que, a su vez, nos servirá para realizar el filtrado cuantas veces queramos e, incluso, poder realizar el BackTesting con el mismo filtro.

 

 

 

 

 

Descubriendo EuroStockScreener (IV)

Este cuarto artículo correspondiente a la serie de tutoriales que decidí crear para la herramienta ESS, se centra en una de las funcionalidades más importantes de la herramienta, el BackTesting.

Gracias al BackTesting, el usuario de la herramienta podrá obtener mucha información acerca del rendimiento pasado que hubiera obtenido al haber incorporado un filtro configurado por el usuario en el pasado, incorporando datos estadísticos de gran importancia para ayudar al trader a la hora de tomar sus decisiones. En resumen, el Backtesting permite realizar simulaciones sobre la evolución histórica de los activos de Renta Variable europea.

Tras esta pequeña introducción a una de las principales funcionalidades de la herramienta, vamos a ver como se utiliza:

En primer lugar, hacemos clic en “BackTesting” en la barra superior. Una vez dentro de la sección BackTesting seleccionamos “Crear nuevo BackTesting” lo que nos llevará a la siguiente página:

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En la imagen adjunta se representan los campos que el usuario de ESS deberá completar para realizar la simulación sobre gráficos históricos. Para comenzar, se deberá añadir un nombre para el BackTesting. A continuación, seleccionar si queremos una simulación para estrategias alcistas (largo) o bajistas (corto). Continuamos con la selección del horizonte temporal en el que queremos realizar nuestro estudio.

El campo referido a “Filter to BackTest” es uno de los más importantes dentro de esta sección, pues es el que proporciona el filtro mediante el cual se seleccionarán los activos que cumplan dicha función o funciones que, previamente, el usuario habrá tenido que desarrollar.

Una vez elegido el filtro de entre los que el usuario tiene guardados en su perfil, debemos introducir el número de operaciones máximas abiertas simultáneas para los activos que hayan sido filtrados, siendo como máximo, 50 operaciones simultáneas.

Los campos condición de entrada y/o de salida no son campos obligatorios, aunque se aconseja rellenarlos para obtener unos resultados más ajustados y, por ende, que nos permitan operar con mayor grado de certidumbre. Estos campos se deberán rellenar mediante condiciones cuantitativas basadas en el lenguaje de programación de ESS, tal y como se hace al incorporar cualquier otra condición en el “Filter Maker”.

Los siguientes campos a c completar no entrañan ninguna dificultad, pues tan solo hay que insertar el % que estamos dispuestos a perder por operativa así como aplicar, si lo deseamos, un stop profit por operativa. En cuanto a los mínimos y máximos días de vigencia por operativa, estos se refieren a que el usuario, si lo desea, puede ordenar al sistema que las operativas estén abiertas un mínimos de x días, es decir, quiero que mis estrategias estén abiertas como mínimo 5 sesiones, pase lo que pase o que, por el contrario, mis operativas estén como máximo abiertas 30 sesiones y se cierren aunque no se cumpla ninguna de las condiciones de salida. Cabe destacar que no se cerrarán las operativas que cumplan el filtro de salida en el caso de que tengamos completado el campo de “Mín. días operación abierta” puesto que ESS da prioridad a la vigencia de la operaciones frente a las condiciones de salida. Si por ejemplo, tengo introducido un mínimo de 10 días de operación abierta y el día 8 se cumple una condición de salida, ésta no se ejecutará.

Una vez completada la tabla anterior, ésta quedará similar a la siguiente imagen:

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Me centraré en el campo “Filter to Maker” que, como he comentado anteriormente, se trata de una de las principales y más importantes características del BackTesting de EuroStockScreener.

Como se puede comprobar, en la imagen anterior el campo está completado por un filtro que he creado previamente llamado “Pullbacks”, cuya composición es la siguiente:

AvgVol(60) is above 250000 and

ADX(14) is above 35 and

+DI(14) is above -DI(14) and
7 days slope of the ADX(14) is above 0 and
Fast Stochastic %K is below 50 and
Close is above 25

Mediante el filtro anterior he querido encontrar activos muy líquidos para evitar quedarme “enganchado” en algún “chicharro”, aprovechando que cotizan con un momento sobre acciones alcistas y que estén saliendo de zona de sobre compra. Además, quiero aprovechar un ADX alto y en positivo.

Como condición de entrada he querido poner que el cierre de la última sesión se encuentre por encima del máximo de la sesión inmediatamente anterior, buscando así, tendencias alcistas limpias.

El resultado del BackTesting, ordenado por Rendimiento % es el siguiente:

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Tenemos una lista de 44 activos que cumplían los requisitos establecidos por el filtro “Pullbacks” y con las condiciones de entrada y horizonte temporal que se añaden en la simulación del BackTesting.

Como se puede ver, los resultados son bastante aceptables y, además, aportan una gran información al trader para poder desarrollar sus estrategias de cara al futuro. Entre esta información encontramos el periodo durante el cual ha estado vigente la operativa, el rendimiento absoluto y relativo, así como el concepto de salida de la operativa.

Se pueden realizar cuantos BackTesting desee el usuario, así como los Filtros que se deben insertar en los mismos. Luego, los datos obtenidos se pueden descargar y obtener en una hoja de cálculo Excel, mediante el botón “Exportar a CSV”.

Las estadísticas del BackTesting se quedan registradas en el propio menú de esta funcionalidad para que el usuario pueda comparar los resultados obtenidos frente a otros resultados derivados de otro tipo de filtros creados.

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Como se puede comprobar en la imagen adjunta, el % de operaciones ganadoras, del sistema que he introducido como ejemplo, presenta un contundente 67,44% frente al 32,56% de pérdidas, y un ratio de W/L del 2.07, es decir, que por cada € que arriesgamos con ese sistema, ganamos 2€. La rentabilidad media obtenida en cada operativa aplicando dicho sistema es del 2,09%.

Es destacable que el periodo analizado para el sistema se basa en el último año natural, por lo que, si ampliásemos el horizonte temporal del mismo, las plusvalías podrían verse afectadas positivamente.

 

Descubriendo EuroStockScreener (III)

Además de filtrar activos europeos por Filtros Predefinidos como por Sectores, el usuario de la herramienta también puede realizar una búsqueda definida por pauta de velas dinámicas.

Las pautas de velas dinámicas permiten al usuario realizar un escaneo del mercado europeo a través de la vela o candlestick que considere oportuno e, incluso,  la pauta de dos o tres velas, las que el usuario desee. Este filtro es, sin lugar a dudas, una de las funcionalidades más originales que nos ofrece EuroStockScreener.

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A modo de ejemplo, esta será la imagen que se puede encontrar en la página de Inicio de ESS. SI realizamos clic en la misma, se nos desplegará automáticamente el “Filter Maker”, desde el cual, podremos modificar la composición de las velas así como el número de ellas, creando patrones que creemos óptimos para nuestra búsqueda.

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Como se puede apreciar en la imagen adjunta, podemos seleccionar entre insertar una vela, dos velas o hasta tres velas como máximo, simplemente con seleccionar sobre el número que deseemos en la parte inferior del “Filter Maker”. Es necesario destacar que las tolerancias de las proporciones que relacionan las velas se han adaptado para no limitar en exceso los resultados.

Vámos, por ejemplo, a aplicar un patrón de tres velas, un patrón basado en la pauta Evening Star:

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O mediante la introducción en el “Filter Maker” del siguiente código en relación a la pauta anteriormente mencionada:

close is below open
and close 1 day ago is above open 1 day ago
and close 2 days ago is above open 2 days ago
and open 1 day ago is above close 2 days ago
and open is below open 1 day ago
and close is above 5.00
and average volume(30) is above 250000
and close is above 5.00
and average volume(30) is above 250000

Seleccionamos por ejemplo el primer activo que nos figura en la tabla, correspondiente al FTSE 100 de Londres y, comprobamos como efectivamente se trata de una pauta de “Evening Star”:

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Si, por el contrario, queremos filtrar un patrón de dos velas, como por ejemplo, un “Bearish Engulfing” o envolvente bajista deberemos dibujar el patrón en el “Filter Maker”, al igual que en el anterior ejemplo:

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Tras verificar que hemos establecido el patrón que queremos filtrar, hacemos clic en Test, para poder realizar un filtro rápido y, dependiendo de los resultados conseguidos, modificar el patrón dibujado que nos ayude a obtener un mayor o menor número de resultados, en este caso, hemos seleccionado un único valor que filtraba a la perfección dicho patrón:

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Tal y como se puede ver en la imagen adjunta, Mapfre (MAP.MC) cumple a la perfección con el patrón establecido, remarcado con un círculo azul sobre el gráfico.

Para confeccionar patrones de una única vela, basta con seleccionar en el “Filter Maker” en la parte inferior el número 1 y, automáticamente, la herramienta nos prepara un patrón con una vela o candlestick. SI deseamos por ejemplo buscar un “Hammer” tan solo habrá que dibujar una pauta aproximadamente cono la que se representa a continuación:

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Tras hacer clic en “Test”, la herramienta nos devuelve en muy pocos segundos los activos que cumplen, aproximadamente, dicho patrón en una tabla como la que se muestra:

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Seleccionamos por ejemplo un activo aleatorio, como por ejemplo y para no seleccionar siempre activos referidos al SIBE, el Deutsche Telekom componente del DAX 30 Alemán:

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Como ven, filtrar por esta original herramienta es realmente sencillo y permite al usuario de ESS poder buscar patrones charlistas a su gusto sin necesidad de conocer ningún tipo de nivel de programación, EuroStockScreener lo calcula automáticamente y lo procesa en pocos segundos ofreciendo una fiabilidad respecto al patrón establecido por el usuario realmente aceptable.

 

Descubriendo EuroStockScreener (II)

En este segundo artículo sobre el funcionamiento de la herramienta ESS trataré de manera rápida y lo más claramente posible otras de las funcionalidades que nos ofrece este screener low cost en su página Inicio.

En el primer artículo daba noticia sobre el modo de filtrar valores europeos bajo pautas charlistas (velas Doji, velas Marubozu, etc.), bajo indicadores (RSI(14), MACD, Bandas de Bollinger, etc.) o bajo parámetros (Gaps, Divergencias de las pendientes, etc.). En esta ocasión, expondré otras alternativas para filtrar el mercado europeo en busca de una oportunidad de Trading exitosa bajo otro tipo de funcionalidades.

En primer lugar, el usuario de EuroStockScreener que lo desee, podrá filtrar los activos financieros de Renta Variable europea por sectores, si dispone, por ejemplo, de una cartera sectorial, dicho sea de paso, este tipo de carteras presenta un gran nivel de rentabilidad respecto a otro tipo de carteras tal  como se desprende de este gran artículo publicado en la prestigiosa revista GCG de la Georgetown University.

Para ello, el usuario encontrará en la página de Inicio la siguiente tabla actualizada en cada momento:

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Como muestra la imagen adjunta, tenemos acceso a la totalidad de sectores así como a su evolución relativa en diferentes horizontes temporales, esto es, su variación porcentual en base al cierre del día inmediatamente anterior, en base al cierre de hace un mes o en base al cierre que tuvo el índice sectorial hace un año.

Además, ESS nos ofrece una mayor facilidad visual que nos permite ver directamente qué sector se está comportando mejor o peor que el resto gracias a su intuitivo y eficaz método de catalogar los sectores por colores según su evolución, siendo verde una evolución positiva (alcista) y rojo una evolución negativa (bajista).

Como se puede comprobar, el sector de “Consumer Products” presenta una evolución positiva en todos los horizontes temporales analizados. Si hacemos clic sobre el icono [+] se nos desplegará un submenú con los subsectores que componen dicho sector.

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La forma de proceder es exactamente la misma que la anterior y, se aprecia igualmente como el subsector “Foods” se está comportando mucho mejor que el resto de subsectores.

Tras seleccionar el subsector “Foods”, automáticamente este se introducirá en el Filter Maker que incorpora la herramienta y, tras hacer clic en “Ejecutar” nos aparecerá el listado de todos los componentes del subsector “Foods” que tan buen rendimiento está consiguiendo durante los últimos meses.

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En la imagen se muestran algunos de los activos relacionados con el subsector “Foods”, véase que todos tienen en común la categoría industria. Además, se ha remarcado algunos de los activos que cotizan en el SIBE para aquéllos traders que operen únicamente en Renta Variable española, como son Campofrío (CFG.MC) y Ebroo Foods (EBRO.MC).

 

Descubriendo EuroStockScreener (I)

He decido crear una serie de artículos dedicados en exclusiva al uso de la herramienta EuroStockScreener (ESS), de la que hablé hace unos días y cuya descripción se puede encontrar en el apartado “Categorías-Herramientas para Trading” así como un link directo a su web desde “Enlaces de Interés-EuroStockScreener”.

Comenzaré describiendo la herramienta en sí misma. Está creada de tal forma que cualquier usuario, independientemente de su nivel, pueda utilizar el screener sin ningún tipo de problema gracias a su uso intuitivo.

Si es usted un usuario con poco nivel o, que aún teniendo un nivel amplio en Análisis Técnico e incluso en programación, no dispone del tiempo suficiente, ESS presenta en su página de Inicio una tabla denominada “Filtros Predefinidos” con los indicadores y figuras charlistas más comunes por las que, con tal solo un clic, podremos filtrar el mercado europeo encontrando rápidas zonas de entrada y/o de salida en activos de Renta Variable.

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Cuando el usuario ingrese en la herramienta la tabla de la imagen adjunta le aparecerá instantáneamente junto con el número de valores que cumplen los filtros predeterminados para cada mercado. Es necesario recordar que ESS es totalmente online, sin necesidad de descargar ningún tipo de programa específico por lo que cuyo rendimiento está optimizado para que funcione en la totalidad de los equipos con gran eficiencia.

Gracias a la tabla con filtros predefinidos, el usuario podrá, por ejemplo, filtrar rápidamente el mercado europeo con señales de compra mediante el indicador de las Bandas de Bollinger. Si deseamos ver valores que presenten zona de venta próxima para realizar una entrada corta, seleccionaremos el filtro predefinido “Mínimo cerca de la banda inferior” con lo que obtenemos la siguiente tabla:

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Automáticamente, la herramienta nos muestra una ventana denominada “Filter Maker”, de la que hablaré en próximos tutoriales, con el siguiente código:

Low is near Lower Bollinger Band(20,2) and

AvgVol(30) is above 20000 and

Close is above 5

Según el código que se filtra automáticamente, el screneer filtra el mercado europeo bajo los requisitos que, el mínimo de la última sesión se encuentre cerca de la banda inferior de Bollinger, además, filtra por valores líquidos para evitar “chicharros”, esto se aprecia al introducir la condición de que se haya negociado más de 20.000 títulos durante la última sesión y que, el precio de cotización de las acciones sea superior a 5 (divisa).

Todos estos parámetros se pueden modificar según los gustos del usuario, pero, mi intención es la de ir introduciendo paso a paso la herramienta.

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Si nuestra preferencia es la de operar en el mercado español, ESS nos devuelve en cuestión de segundos la tabla anterior, dando próxima señal de venta en títulos como BBVA (BBVA.MC) y Telefónica (TEF.MC).

Así, por ejemplo, vemos la evolución de BBVA en el que, efectivamente, la cotización se encuentra cerca de la banda inferior de Bollinger. Estos niveles podrán ser utilizados para diferentes estrategias de Trading, ya que, teóricamente, se encuentra próximo a zona de soporte que deberían ayudar a rebotar al alza los títulos, ya que, como saben, muy rara vez el precio se mueve fuera del rango establecido por las Bandas de Bollinger. En caso contrario, si perfora a la baja la zona de soporte establecida por el mínimo de la banda, sería momento de abrir posición corta.

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Gracias a este indicador, podemos apreciar igualmente si la volatilidad implícita en el título está en aumento o no. Por ejemplo, en el caso del BBVA que se muestra en gráfico diario, se ve como la volatilidad implícita del título bancario está disminuyendo, pues las Bandas de Bollinger exteriores están convergiendo poco a poco.

 

Herramientas para Trading

Varios son ya los artículos que estoy leyendo durante los últimos meses en los que se trata el progresivo aumento del interés suscitado por los screener a la hora de operar en los mercados financieros, debido entre otras funciones, por su utilidad y ahorro en los costes de transacción.

¿Qué es un screener? Es una herramienta que nos proporciona filtrar aquellos activos de Renta Variable que cumplen una serie de requisitos establecidos previamente por el usuario. Es decir, bajo unos parámetros que el trader considera idóneos para abrir una ventana de Trading, la herramienta rastrea el mercado en busca de aquéllos activos que cumplen dichos requisitos, devolviendo en muy pocos segundos, los activos idóneos para su operativa.

Estudiando este tipo de programas me he encontrado con EuroStockScreener http://eurostockscreener.com/ (ESS) es una herramienta que permite crear filtros de mercado en los siguientes mercados europeos: IBEX 35 (España), PSI-20 (Portugal), DAX 30 (Alemania), AEX-25 (Holanda), FTSE 100 (Inglaterra), CAC 40 (Francia) y el BEL-20 (Bélgica). Uno de los aspectos que destaco es que no requiere instalación previa, podemos utilizar todo su potencial directamente desde la nube. Además, su relación calidad/precio es muy buena al tratarse de un screener Low Cost.

Me ha parecido una herramienta muy útil y todavía más eficiente, por ello, he querido compartir en mi blog un pequeño ejemplo de cómo funciona dicha herramienta:

He aplicado un sistema muy simple de tres medias simples (4,9 y 18 sesiones) mediante el cual pretendo seleccionar aquellos activos que están desarrollando una tendencia alcista durante las últimas cinco sesiones, el resultado es el siguiente:

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La herramienta nos filtra de manera casi automática el sistema que he aplicado y me muestra los activos que cumplen dicha condición, en mi caso particular, programé lo siguiente:

SMA(9) crossed above SMA(18) within the last 5 days  and

SMA(4) crossed above SMA(9) within the last 5 days

A partir de la muestra conseguida, selecciono por ejemplo el título del mercado español que se ha filtrado, en este caso, Acerinox (ACX.MC), cuyo gráfico adjunta la propia herramienta:

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Tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta, Acerinox está comportándose de una manera alcista durante las últimas sesiones, dibujando lo que podría ser un escenario de cambio de tendencia en las proximidades de los 9€/acción, oportunidad que podríamos aprovechar para abrir una ventana de Trading alcista con un stop loss por debajo de los mínimos alcanzados en el presente ejercicio situado en los  8,78€/acción.

Aunque siempre he considerado al Análisis Técnico como una herramienta básica e imprescindible de cuantas existen para operar en los mercados financieros, el uso de herramientas screener que nos permitan filtrar por parámetros, podría considerarse cada vez más como otra de las herramientas básicas e imprescindibles para operar en los mercados con un mayor grado de eficiencia. Las sinergias que ambas técnicas nos ofrecen a los traders, deberían tener un mayor peso en la configuración de nuestras estrategias.